FNB Indice MSCI États -Unis Pondération faible risque CI First Asset (couvert en $ CA)

   Méthodologie   Prospectus    

Objectifs de placement

Le Fonds a été conçu de façon á reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MSCI États-Unis Top 150 á risque pondéré (couvert en $CA) (l'«indice»), déduction faite des frais.

L'indice MSCI États-Unis Top 150 á risque pondéré est fondé sur un indice-cadre traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière, l'indice MSCI États-Unis, qui comprend des actions de sociétés des États-Unis á grande et moyenne capitalisation. Constitué selon un processus simple, mais efficace et transparent, chaque titre de l'indice-cadre est repondéré, de sorte que les actions qui comportent le moins de risques se voient accorder les pondérations les plus élevées. Les éléments finaux de l'indice MSCI États-Unis Top 150 á risque pondéré sont déterminés en classant les pondérations de ces titres en fonction du niveau de risque et en choisissant les 150premiers titres du sous-ensemble. L'indice tente de mettre l'accent sur les actions dont le rendement historique a le moins varié et tend á privilégier les actions dont la taille et les risques associés sont de moindre importance. Par le passé, l'indice a enregistré une volatilité inférieure á celle de son indice-cadre.

Il est couvert par rapport au dollar canadien par la «vente» théorique de chaque contrat de change á terme au taux de change á terme á un mois en vigueur á la fin de chaque mois. La stratégie de placement du Fonds consiste á investir dans les titres inclus dans l'indice et á les conserver. À l'exception de ce qui est décrit dans le prospectus, il est prévu qu'en tout temps au moins 90% des actifs libellés en devises qui sont détenus par le Fonds et attribuables aux parts seront couverts en dollars canadiens.

 1m3m6mACI1a2a3a4a5aDL
RWU -1,60 %4,07 %6,03 %14,11 %14,71 %8,93 %10,34 %9,82 %10,08 %11,77 %
Point de référence-6,47 %-0,88 %-0,27 %10,02 %2,24 %7,66 %10,73 %8,23 %8,98 %10,55 %
Au: 31 mai 2019 - Point de référence: Indice S&P 500 (rendement total) (couvert en $ CA)

 

Répartition sectorielle*

Au 31 mai 2019
*As a percent of invested assets

 

Répartition géographie*

Au 31 mai 2019
*As a percent of invested assets

Les rendements ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution, ni des frais optionnels et des impôts payables par tout porteur de titres et qui vont réduire les rendements véritables.


Use of benchmark: The S&P 500 Index (CAD Hedged) tracks 500 large-cap U.S. stocks representing all major industries. The Index is used as a benchmark to help you understand the Fund`s performance relative to the general performance of the broader U.S. equity market on a currency hedged basis.

Faits Clés

Caractéristiques De L'indice*

Number of Securities150
Price/Earnings Ratio23,40
Price/Book Ratio2,63
Au 31 mai, 2019

Mesures Risque/rend. De L'indice

Time period: 12/31/1998 à 05/31/2019IndicePoint de référence
Return (% annualized)8,205,38
Std Dev11,3714,68
Beta0,291,00
Sharpe0,470,28
Sortino Ratio0,710,38
Up Capture48,07100,00
Down Capture28,74100,00
Au 31 mai, 2019
Indice: MSCI USA Risk Weighted Top 150 Index (CAD Hedged)
Point de référence: S&P 500 TR Index (CAD Hedged)
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Distributions

Distribution détaillents (.csv)

Rendement sur 12 derniers mois : 1,49 % (au 24 juin 2019)

RWUTotalEspècesRéinvestiesDividendes déterminésDividendes non déterminésAutre revenuGains en capitalremboursement de capitalRevenu étrangerImpôts payés
DL1,53410 $1,12360 $0,41050 $---0,47281 $0,09541 $0,99512 $0,14924 $
2019 +0,12000 $0,12000 $--------
24-juin0,06030 $0,06030 $--------
25-mars0,05970 $0,05970 $--------
2018 +0,26200 $0,23600 $0,02600 $----0,00075 $0,30668 $0,04543 $
28-déc0,02600 $-0,02600 $----0,00023 $0,03011 $0,00434 $
21-déc0,05800 $0,05800 $-----0,00052 $0,06716 $0,00968 $
14-sept0,07600 $0,07600 $------0,08941 $0,01341 $
25-juin0,05520 $0,05520 $------0,06494 $0,00974 $
23-mars0,04680 $0,04680 $------0,05506 $0,00826 $
2017 +0,18580 $0,18580 $-----0,08921 $0,11368 $0,01709 $
28-déc0,04640 $0,04640 $-----0,02228 $0,02839 $0,00427 $
28-sept0,04640 $0,04640 $-----0,02228 $0,02839 $0,00427 $
29-juin0,04600 $0,04600 $-----0,02209 $0,02814 $0,00423 $
30-mars0,04700 $0,04700 $-----0,02256 $0,02876 $0,00432 $
2016 +0,30600 $0,17650 $0,12950 $---0,13070 $0,00007 $0,20610 $0,03087 $
29-déc0,04730 $0,04730 $----0,02020 $0,00001 $0,03186 $0,00477 $
29-déc0,12950 $-0,12950 $---0,05532 $0,00003 $0,08722 $0,01307 $
29-sept0,04290 $0,04290 $----0,01832 $0,00001 $0,02889 $0,00432 $
29-juin0,04280 $0,04280 $----0,01828 $0,00001 $0,02883 $0,00432 $
30-mars0,04350 $0,04350 $----0,01858 $0,00001 $0,02930 $0,00439 $
2015 +0,17140 $0,17140 $-----0,00158 $0,20043 $0,03061 $
30-déc0,04340 $0,04340 $-----0,00040 $0,05075 $0,00775 $
29-sept0,04290 $0,04290 $-----0,00040 $0,05017 $0,00767 $
29-juin0,04260 $0,04260 $-----0,00039 $0,04981 $0,00760 $
30-mars0,04250 $0,04250 $-----0,00039 $0,04970 $0,00759 $
2014 +0,48890 $0,23390 $0,25500 $---0,34211 $0,00380 $0,16823 $0,02524 $
30-déc0,12810 $0,12810 $----0,08964 $0,00100 $0,04408 $0,00662 $
30-déc0,25500 $-0,25500 $---0,17844 $0,00198 $0,08774 $0,01316 $
29-sept0,04310 $0,04310 $----0,03016 $0,00033 $0,01483 $0,00222 $
27-juin0,06270 $0,06270 $----0,04387 $0,00049 $0,02158 $0,00324 $

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.

Communiqués

23 oct 2015 CI Financial scoops up ETF provider First Asset Capital The Globe and Mail | Clare O'Hara
21 juil 2015 Stripping away preconceived notions of fixed income Financial Post | John Pagliacci
30 sept 2014 A look inside Canada's hottest ETFs Special to the Globe and Mail | Andrew Hallam
18 sept 2014 First Asset ETFs September Distributions Marketwired
18 juin 2014 First Asset ETFs June Distributions Marketwired
11 fév 2014 First Asset launches "risk-weighted" equity ETFs Morningstar | Rudy Luukko

Documents

Attention : Les documents figurant dans ce site internet (y compris, entre autres, les prospectus) ne sont à jour qu'à la date qui y est inscrite.

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